为什么散户们不能在一个交易系统中持续的盈利？

做交易这么久，也跟几千名交易者有过交流，大家的问题几乎如出一辙。这个问题其实很简单，如果你有交易系统，却一直无法实现盈利，要么就是交易系统本身存在问题，但是你不知道，要么就是人出了问题。

那么我们就从这两个方面来好好分析一下，到底问题出在哪。

1、如果是交易系统出了问题，一般是这2个方面。

A：你的交易系统也许并不完善。

前段时间，有位朋友私信问我：5和10均线交叉进场，60线止损，这个交易系统可行吗？其实这根本不能称之为交易系统，只是一种基础的交易逻辑雏形，距离交易系统还有非常大的距离，拿这样的东西去交易，极大概率是亏损的。

我就简单地问了几个问题：均线交叉需要k线收线确认吗？如果收线之后，止损空间很大还进场吗？以60线作为止损，是以k线收线为准，还是盘中击穿为准？这样操作交易衰败情况是什么样子，有多大？（这决定资金管理）。不同的品种运行的波幅不同，止损止盈的空间不同，同样使用这几个参数，需要设置的资金管理也不同。

类似的问题有很多，这些都是交易系统的细节，如果这些细节不够完善，交易做起来就没有一致性的标准，那么交易数据也无法被统计。当没有交易数据的时候，你就无法分析自己的交易系统到底有没有问题，该怎么完善。

于是很多人就会发出这样的感慨：为什么我有了交易系统还是亏损？问题到底出在哪里？

一套交易系统必须有这4个部分：确认趋势，进场位置的选择，止损止盈的设置，以及资金管理。

如果你在订单进场之后，对所有可能发生的变化没有明确的解决方案，说明你的交易系统都是不完善的，就可能会出问题。

B：你可能并不知道你的交易系统的盈利能力。

有人可能会发出疑问，真的会有人拿着真金白银去使用一个不知道能不能盈利的交易系统吗？这不是开玩笑吗？虽然听起来很匪夷所思，但这种情况确实普遍存在。

很多人都是看到一个交易策略，或者自己研究了一个交易策略，自我感觉可行之后，就开始拿真金白银去测试，结果亏了之后就怪系统不行。

在交易圈中，能真正认真完善一个交易系统的人已经很少了，认真做复盘，再做交易结果的数据统计的人更是少之又少。因为复盘和测试这件事，非常繁琐、费力、考验耐心，但在交易市场中亏钱的人，往往就是这类没有耐心的人。

因为人骨子里的惰性，怕麻烦，没耐心，就导致了很多朋友都是急功近利，想要赚快钱，赚大钱。所以当你沉溺在自己的欲望和刺激感中无法自拔的时候，回过头来看就会发现，自己的钱亏也不知道是怎么亏的，赚也不知道是怎么赚的。

我自己的标准，一套交易系统，或者说一个交易策略，在单个品种至少要复盘200次以上，验证是可以盈利的，才能进入实战交易。

2、如果是人的问题，那就是执行力的问题。

如果你有了交易系统，并且证明是可以盈利的，但是做着做着就亏损了，那么就一定是执行力出了问题。

很多人在执行交易系统的过程中，会有存在近期偏好和结果偏好。比如说，近期的几笔交易是亏损的，就开始怀疑交易系统是否能盈利，于是开始改变交易系统的设置，或者挑选着觉得合适的机会再做，这就破坏了交易的一致性，肯定会影响交易的结果。

或者有的人一看这段时间交易系统是盈利的，于是信心大增，加大了仓位，破坏了原有的资金管理的规则，结果遇到了衰败周期，导致亏多盈少，这也是执行力的问题。

那么，怎么提高执行力呢？

（1）多多复盘，建立对交易系统的信心。当我们知道自己的交易系统在多年的历史行情中都可以盈利，有时候会碰到衰败周期，但并不影响它最终的盈利结果，那么我们就有坚定执行下去的信心，别的人和事物也很难干扰我们自己的决策。

（2）轻仓交易。大部分人亏损的原因都是因为仓位太重，对心理的影响太大，尤其是遇到连续亏损的衰败期，一次一次对心理的冲击之下，做出不理智行为的可能性会加倍。当你轻仓交易的时候，心里不会那么害怕，脑子更清晰冷静，做出的决策也会更加理智。

做好以上的这两个点，交易中的执行力一定会大大提高。

其他的也就不多说了，对交易系统有认知本身就是一个优点，比胡乱交易好得多，可能问题就出在了解得不够深，做得不够细致，相信今天的内容会有帮助。

这里问题点明了交易系统一个非常关键的问题：交易系统的承载量。很多人把交易系统看得很神奇，认为学会了交易系统就等同于稳定的赚钱，诚然，建立交易系统十分重要，如果没有交易系统，众多散户就是任人宰割的“韭菜”。但很多散户会发现，一个交易系统使用时间长了以后，稳定获利能力不断下降。例如：周级别超跌交易系统一般会有20%—30%的盈利，但随着交易的频繁，这里利润率会不断下降最低降到5%左右，如果按照交易规范去考量，技术、结构要、周期等纬度都没问题，那问题出在哪里？

其实就是出在交易系统的承载量上，一个交易系统是有它的承载极限的，比如这段时间市场趋势不好，散户们都选择超跌交易，虽然大部分人并不会用这类交易系统，但还是有一部分人是会用的，随着市场处于下降通道的时间越来越长，参与超跌交易的人越来越多，交易系统的承载量逐渐接近极限，就会出现利润率下降的情况。例如：一个超跌股票，当10个人参与的时候，由于每个人锁筹比较统一，利润率会达到交易系统的上限30%左右，当100个人参与的时候，有30多人能够坚守到盈利30%，30多人能够盈利20%，30多人只能盈利10%，那么这套交易系统的盈利能力就由原来的30%降到20%左右，长此以往，随着参与的人越多，这个交易系统稳定获利能力会不断下降。

那怎么解决这个问题？第一，交易系统够多，超跌有常规超跌、缓底抄底、月超跌等等，我个人就总结了不下10种超跌交易系统，可以按照市场形态，组合应用，保证稳定获利。第二，要改变策略。要善于调整策略，根据个股选择交易系统，比如大家都在打超跌，你可以在反弹周期内打强势股反抽、三浪攻击等品类。总之，艺多不压身，最后市场拼的就是谁会的多，谁学得精。

你跟我讲交易系统？这个世界唯一不变的就是变化。能稳定盈利的交易系统只有一个：聪明的头脑+灵敏的反应

人的问题占主要因素。